Referenzsatzmatrizen

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Ursprünglich in Excel mit VBA-Makros erstellte Referenzssatzmatrizen (Funds Transfer Preis Matrizen) für unterschiedliche Zinsbindungen und Tilgungsverläufe wurden durch ein Programm in Visual Studio (VB.net) ersetzt.

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Pricing Engine

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Im Rahmen einer standardisierten Produktkalkulation können alle pricingrelevanten Parameter dezentral vom Kundenbetreuer kalkuliert werden. Das sind neben gestaffelten Indikatoren, individuelle Cash Flow Strukturen, Kapitalisierungen, Zinsusancen, Gebühren, Provisionen, produktspezifische Kosten und risikorelevante Informationen. So kann dezentral zielgerichtet eine komplette Deckungsbeitragsrechnung nach Margen oder Barwerten vorgenommen werden.

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In Memory

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Um die Performance zu erhöhen wurde die Datenbank vom Rechenkern getrennt. Dadurch, dass die Kalkulation keine Datenbankzugriffe benötigt, wird die Rechenleistung massiv beschleunigt. Im Prozessablauf werden bei Start der Anwendung alle relevanten Parameter (Liquiditätskosten, Basiskosten, Volatilitäten, aktuelle und historische Zinskurven) in Memory synchronisiert. Nach der Kalkulation werden nur mehr die Ergebnisse (Cashflows, Margen, Barwerte etc.) in die Datenbank zurückgeschrieben.

Tilgungspläne

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Im Rahmen der Vorkalkulation können Tilgungspläne ausgegeben werden. Diese sind auch in Excel oder als PDF, bzw. über eine Schnittstelle in anderen Anwendungen verarbeitbar.

 

Textausgabe

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Die erfassten Parameter werden in einen Fließtext übersetzt. Dies ermöglicht nicht nur eine bessere Erfassungkontrolle. Der Text kann auch direkt über eine Schnittstelle in ein Kundenangebot übernommen werden.

Planung und Simulation

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Das Planungs- und Sizenariostool ermöglicht die Simulation der erwarteten Cashflows, Zinsergebnisse, Barwertentwicklung (einschl. Fair Value), Kapitalbedarf (Standardansatz und IRB), Risikokosten, Wertberichtigungsbedarf etc. im Zeitablauf. 

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