Referenzsatzmatrizen

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Ursprünglich in Excel mit VBA-Makros erstellte Referenzssatzmatrizen (Funds Transfer Preis Matrizen) für unterschiedliche Zinsbindungen und Tilgungsverläufe wurden durch ein Programm in Visual Studio (VB.net) ersetzt.

Die erste Version ermittelte im Batchlauf Referenzpreise für unterschiedliche Zinsbindungen getrennt von den CashFlow Profilen und Kapitalisierungen. Sie berücksichtigte bereits Caps/Floors, Effektivzinssätze, Liquiditätskosten, Strukturierungskosten (Geld/Brief) und Deckungsbeiträge nach Margenäquivalenten und Barwerten. Gemäß aktuellem Verständnis war die Effektivzinssatzmethode, die Epsilonkalibrierung und FV-Kalkulation bereits umgesetzt. Eine besondere Herausforderung war jedoch die Performance, da einerseits Indikatoren (Sekundärmarktrenditen), besondere Tilgungsformen (Pauschalraten) und andererseits das Zahlungsverhalten (Vorfälligkeiten) eine hohe Anforderung an die Rechenkapazität stellte.